Zusammenfassung
Der Kunde verbindet Marktanalyse, Strategieregeln und Brokeraktionen manuell und benötigt dafür viel Zeit.
Die Lösung wurde zu einer Handelsplattform mit konfigurierbaren Strategien, Broker-APIs und Live-Ausführung.
Die Plattform wurde entwickelt, um den manuellen Aufwand und den Ausführungsaufwand von den Marktdaten bis zu kontrollierten Trades zu reduzieren.
Kundengeschichte
Der Kunde ist ein Wertpapierhandelsunternehmen aus der Tschechischen Republik. Es arbeitet mit Marktdaten, Handelsstrategien, Brokerverbindungen und Orderausführung.
Manuelle Analyse und das Platzieren von Orders kosteten das Unternehmen Zeit. Außerdem waren Validierung vor der Live-Ausführung, Risikokontrolle während des Handels, Aktivitätsüberwachung und gespeicherte Aufzeichnungen erforderlich.
Die Anforderung war klar: Echtzeit-Marktdaten und offizielle Broker-APIs verbinden, eigene Strategieregeln und Signale anwenden, Risiken verwalten und die Performance anhand historischer Daten testen.
Die Lösung wurde als getrennte Strategie- und Ausführungsmodule konzipiert. Monitoring, Backtesting und Prüfaufzeichnungen wurden ebenfalls integriert.
Dadurch blieb die Strategieebene von der Brokerausführung getrennt, während das Unternehmen konfigurierbare Kontrollen sowie Paper- und Live-Modi erhielt.
Der Kunde benötigte
- Echtzeit-Marktdaten und Broker-APIs für die automatisierte Orderverwaltung verbinden
- Individuelle Strategien, Indikatoren, Kerzenregeln und eingehende Signale anwenden
- Positionsgrößen, Stopps, Risikolimits und Sicherheitskontrollen festlegen
- Strategien mit Gewinn-und-Verlust- und Performanceberichten backtesten
Warum Standardsoftware nicht ausreichte
Standard-Brokerage-Plattformen bieten Handel und Analyse. Ihre Beschreibungen decken jedoch die individuellen Regeln, eingehenden Signale und Brokerverbindungen dieses Kunden nicht gemeinsam ab. Die Lösung wurde daher als kontrollierte Plattform konzipiert, die diese Bereiche zusammenführt, statt Strategieebene und Ausführung auf mehrere Tools zu verteilen.
Projektübersicht
Die Lösung wurde rund um eine modulare Strategie- und Signaleebene entwickelt. Sie wendet Handelsparameter, Indikator- oder Kerzenbedingungen, dokumentierte Regeln und eingehende Signale an, bevor Kauf- und Verkaufssignale erzeugt werden.
Für die Live-Ausführung wurden Broker-API-Verbindungen für Market-, Limit- und Stop-Orders eingerichtet. Die Plattform verwaltet das Platzieren, Ändern und Stornieren von Orders mit auswählbaren Paper- oder Live-Modi.
Besonderes Augenmerk lag auf den Risikokontrollen. Positionsgröße, Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen, Risikolimits und ein Not-Aus-Schalter stehen vor und während der Ausführung zur Verfügung.
Historische Tests wurden mit Live-Monitoring kombiniert. Die Plattform führt Strategien anhand historischer Marktdaten aus und zeigt Gewinn und Verlust, Trefferquote und Drawdown an.
Ein Orderbuch und eine Ereigniszeitleiste erfüllen den Bedarf an gespeicherten Handelsaufzeichnungen. Entscheidungsprotokoll, Ausnahmeliste, CSV-Export und SQLite-Datensatzansicht vervollständigen den Prüfpfad.
Wichtige gelieferte Funktionen
- Erfassung von Marktdaten in Echtzeit
- Konfigurierbare Strategie- und Signalregeln
- Automatisierte Market-, Limit- und Stop-Orders
- Broker-API-Integration
- Paper- und Live-Ausführungsmodi
- Berechnung der Positionsgröße
- Risikolimits und Sicherheitskontrollen
- Backtesting historischer Strategien
- Dashboard für Live-Positionen, Orders und Gewinn und Verlust
- Erstellung von Handels- und Prüfprotokollen
